PCA（主成分分析）のド発展版に相当する、ガウス過程を用いたGPLVMをRからサクッと使うまでの備忘録です。 GPLVMの説明で分かりやすいのは、以下の統計数理研究所のH26年度公開講座「ガウス過程の基礎と応用」の持橋先生と大羽先生の発表資料です。 [1] 統計…

今回はGaussian Processで2値クラス分類を行います。2値なのでlogistic linkをかませばOKです。しかしながら、高速化ができなくなります。Stan manualの中にも登場しますがinfer.netの例題の中の「Short Examples: Gaussian Process classifier」にも登場し…

前回の記事のスピードアップをします。 まずは分散共分散行列をコレスキー分解して multi_normal() から multi_normal_cholesky() を使うようにする方法です。このテの高速化の基本とのことです。コレスキー分解をするメリットはzがi.i.d.から生成される、す…

Stanのマニュアルの「Gaussian Processes」の章を実際に実行しましたので記録を残します。結論から言いますと、Stanでやる場合は回帰はよいですがクラス分類に使おうとすると計算が遅いし収束も悪いです。 まずGaussian Process（以下GPと呼ぶ）とは何ぞやと…